Sophistication de la tarification du risque catastrophe naturelle H/F - STAGE

Location 75-PARIS, France
Experience level Internships
Job details sector Property & Casualty Insurance
Apply before Date not available
L’équipe Reinsurance Actuarial & CAT Modeling a pour objectif de développer une expertise sur les risques extrêmes et de structurer les couvertures de réassurance du Groupe AXA.
 
 
Les catastrophes naturelles sont des phénomènes majeurs, qui génèrent de lourdes pertes pour les assureurs et les réassureurs. La maîtrise de ces risques est donc essentielle à leur activité.
Pour un ensemble de périls, la modélisation s’effectue via des logiciels développés par des sociétés externes : pour maîtriser ces modèles « vendeurs », il est important de développer en interne notre propre expertise.
 
Dans ce cadre, le département Reinsurance Actuarial & CAT Modeling a développé en interne de nombreux modèles dits « Cat Nat » permettant d’évaluer ces risques extrêmes.
 
L’élaboration de versions internes de ces modèles permet notamment une amélioration de la structure de réassurance des entités concernées, la mesure des cumuls potentiels afin d’améliorer la souscription des entités, la définition de cartes de risque Cat , etc.
 
 
L’objectif du stage est de contribuer au développement de l’expertise Cat Nat par la construction de modèles de tarification permettant d’évaluer le risque de catastrophes naturelles à partir des modèles Cat Nat développés en interne et enrichis à partir de données internes ou externes.
 
Pour ce faire, le stagiaire aura notamment pour mission de :
  • Se familiariser avec les modèles de catastrophes naturelles et plus particulièrement avec les modèles d’inondation, tempête et tremblement de terre.
  • Améliorer la méthode de tarification actuelle :
    • Sophistication des modèles à l’aide de méthodes comme les variables extrêmes, la Data Science, le Machine Learning ;
    • Proposition de solutions innovantes pour prendre en compte les effets d’accumulation de risques sur un portefeuille de risques ;
    • Intégration dans la tarification des impacts des couvertures de réassurance ;
    • Evaluation des impacts du modèle interne de solvabilité sur la tarification de risque individuel.
  • Calibrer, back-tester et implémenter différentes approches ;
  • Sélectionner ensuite la meilleure approche en étudiant des indicateurs classiques (AIC/BIC, indice de Gini) et l’appliquer dans un outil de tarification.

 

Profil : Etudiant en dernière année d’école d’actuariat, d’ingénieur ou master 2 équivalent. Une première expérience similaire serait appréciée.

 
Compétences techniques :
  • Connaissances avancées en statistiques et modélisation
  • Bonnes connaissances des méthodes de Data Science (GBM/ SVM/ Random Forest)
  • Bon niveau en R et plus globalement en programmation
  • Une première expérience en tarification P&C et/ou réassurance serait un plus
 
Compétences comportementales :
  • Capacité d’analyse
  • Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle
  • Proactivité
  • Rigueur
 
Langues :
  • Français (C1-C2)
  • Anglais (minimum C1)

 

 

 

Stage de 6 mois à pourvoir à compter de mars 2018.



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